Анрі Волохонський народився 19 березня 1936 року в Ленінграді. Закінчив ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, Інституту озерного рибного господарства.
В Наприкінці 1973 Анрі Волохонський отримав дозвіл на виїзд за кордон, жив з 31 грудня 1973 року в Ізраїлі. Восени 1985 року переселився до Мюнхена, де до серпня 1995 року працював редактором відділу новин на "Радіо Свобода", після чого переселився в Тюбінген.
З творів Анрі Волохонський найбільшу популярність здобув вірш "Рай" ( "Над небом блакитним ..."), написаний на музику Володимира Вавилова і згодом виконаний Олексієм Хвостенком, а потім Борисом Гребєнщиковим у фільмі "Асса".